Значение Label Price Precision можно индикаторы объема форекс увеличить для более точного отображения цены рядом с уровнями. Это сделано для удобства работы и быстроты переключения между уровнями для сбора информации. Можно и оставить один индикатор, но придется каждый раз менять его настройки. Когда цена «барахтается» в подобном коридоре, вывести ее может только сильный импульс.
Индикаторы объемов торгов на бирже
Это открывает возможность использовать такие сигналы как скальперам, так и среднесрочным трейдерам. Объем и трендИндикатор сигнализирует об устойчивости тенденции. При идеальном стечении обстоятельств бычий или медвежий тренд будет подтверждаться повышенным объемом, а откаты наоборот — пониженным. Каждый бар гистограммы указывает количество тиков за определенный период времени, в зависимости от выбранного трейдером таймфрейма (далее – ТФ). К примеру, если выбран ТФ М15, то каждый бар гистограммы будет отображать объем тиков на рынке за 15 минут, на ТФ М1 – за 1 час, на ТФ Н4 – за 4 часа и т.п. Все 4 ситуации рассматривались на внутридневных графиках, от М1 до М15.
Знакомство с ATAS. Преимущества работы с индикаторами
К тому же, не факт, что через вашего брокера торгуют крупные институциональные участники. Тикерная лента содержала ту же информацию, что мы видим сегодня на графиках, с тем отличием, что это была реальная лента. Первый известный объемный анализ на рынке был предложен Ричардом Вайкоффом в начале ХХ века и назывался “Чтение ленты” (Tape Reading). Вильямсом метод под названием VSA — Volume Spread Analysis. Жми кнопку “изучить”, начинай эффективно использовать индикатор объёмов.
Основные отличия индикаторов объема
Проблема заключается только в одном – источнике информации. Форекс децентрализован и здесь нет единого центра, в который бы стекалась информация по результатам торгов, то есть данные по объемам получить просто неоткуда. Индикатор Better Volume показывает стандартные тиковые объемы, но по сравнению со стандартным индикатором Volumes обладает более широким функционалом. Сегодня мы разберем очень интересную тему для многих трейдеров — тему построения уровней поддержки и сопротивления. Большинство трейдеров ищут уровни или зоны, от которых цена потенциально может развернуться. Если наблюдается повышенная активность торговли в момент приближения акции к уровням ПС, это свидетельствует о том, что данные уровни являются значимыми.
С чего начинается путь к анализу объемов?
Но и здесь прослеживается сильная корреляция как с фьючерсными, так и с тиковыми данными. Поэтому, за неимением других, пользуйтесь ECN объемами. Построение возможно не только по объему, но и по дельте, времени, аскам и бидам, а также количеству сделок. Для начала скажем несколько слов о том, какие уровни и зоны бывают, а также чего от них можно ожидать.
На что указывает индикатор объема
По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов. Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.
Кластерный анализ простыми словами
И наоборот, при снижении активности торговли важность уровней меньше. Ценовое движение всегда подтверждается объемом, который свидетельствует о значимости всех линий, уровней и цен. Следует рассмотреть значимую характеристику рынка, называемую ликвидностью. Она имеет большое значение и на валютном рынке, и для любого стиля торговли на бирже. Индикаторы объема имеют жизненно важное значение в техническом анализе, помогая трейдерам и инвесторам понимать динамику рынка и принимать обоснованные решения.
Его появление говорит об увеличении объемов, а значит – о приходе на рынок крупного игрока и возможном изменении тренда во времени. Оно может произойти быстро или постепенно, как эффект инерции толпы. Появление на их фоне бара другого цвета означает, что на рынке что-то происходит или уже произошло. Что именно произошло, вы сможете понять по цвету следующих формирующихся баров. Остальные 3 примера, показывают, что уровни выстроенные на недельном фильтре, одинаково хорошо взаимодействуют с фильтром по времени, объему и сделкам. Это значит, что внутри дня вы сможете получить дополнительные уровни для поиска торговых возможностей.
Индикаторы вертикальных объемов для MT4. Описание
Во втором случае объемы торговли уменьшаются на медвежьем тренде. Здесь имеет место прогноз скорой смены тренда на восходящий, что и происходит в дальнейшем. Характерная особенность индикатора – отсутствие сложных формул.
Существует множество модификаций индикатора торгового объема Volumes. На графике он отображает разницу между двумя скользящими средними объема торгов. Как правило, индикатор объема Volumes используется в комплексе с другими индикаторами технического анализа. Объемы – это переменная величина, которая отображается в зависимости от времени суток и прочих факторов. Поэтому в дополнение к индикатору Volumes свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры используют средние скользящие. Анализ (чтение) графика цены и объема во времени — это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.
Теперь Вы понимаете важность таких уровней и осталось просто интегрировать этот индикатор в вашу торговую систему. На этом примере 4 разные ситуации на часовом ТФ, которые хорошо показывают, как реагирует цена на максимальные уровни месяца (темно-сиреневым цветом) и контракта (красным цветом). Покупатели и продавцы не могут проигнорировать такие мощные уровни. Маккей Чарльз” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу — читайте в статье Книги по трейдингу). Младший используется после вступления сделки в работу для понимания целевых, либо ближайших внутридневных поддержек. В основном, сделки планируются на основе старшего, либо старшего и среднего порядков.
Как правило, торговые объемы выглядят как столбиковая гистограмма. Она находится внизу графика и носит название индикатора объемов. Линия по вертикали означает суммарное количество долгосрочных и краткосрочных открытых сделок. Главная роль объема торгов заключается в том, чтобы вызвать интерес к акции со стороны остальных трейдеров. В случае, когда ценная бумага торгуется на малых объемах, интереса она не вызывает.
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Получить точный сигнал помогают другие разделы технического анализа. Например, индикаторы (скользящие средние, осцилляторы), графические фигуры, свечные паттерны и другие. Мы с вами узнали, как выглядит на графике, из каких элементов состоит и как работает индикатор Better Volume. Его алгоритм работы, опираясь на тиковые объемы, генерирует определенные сигналы, помогающие трейдеру в оценке рыночного баланса.
Сегодня мы рассмотрим индикатор Better Volume, чтобы вы смогли решить, насколько полезным он будет для вас в торговле. Сегодня мы рассмотрим очередной торговый инструмент, относящийся к группе индикаторов тикового объема. У трейдеров нет однозначного мнения относительно эффективности инструментов подобного типа. Пока одни доказывают их абсолютную бесполезность, другие используют их в торговле, идентифицируя рыночные сигналы. Случается, когда ценовое движение в направлении снизу-вверх не сопровождается увеличением объемов торгов.
На картинке выше приведены примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader). Покажем пример сделки с использованием фиксированного профиля объема. На гистограмме фиксированного профиля объема LVN выглядит как пробел в строю столбиков. Это либо очень короткие линии, либо вовсе незаметные «черточки». Фиксированный профиль выглядит как горизонтальная гистограмма, серия «полосок», которые «натягиваются» вдоль графика. Слева направо или справа налево, в зависимости от настроек.
В отличие от стандартного индикатора Volumes, инструмент Better Volume не только отслеживает динамику тиковых объемов. Он предоставляет трейдеру своеобразную «расшифровку» собственных сигналов за счет окрашивания баров гистограммы в разные цвета. Давайте, попробуем разобраться, что же подсказывают трейдеру эти цветные «столбики». Если цена растет, а объем при этом падает, это также сигнал к продаже. В таком случае подъем цены происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия избытка покупателей. Следует закрывать длинные позиции и ставить на падение.
- Он предоставляет трейдеру своеобразную «расшифровку» собственных сигналов за счет окрашивания баров гистограммы в разные цвета.
- Стоит помнить, если пробитие значимого уровня подтверждается ростом индикатора, это говорит о наибольшей вероятности продолжения ценового движение в заданном направлении.
- На фондовом рынке ликвидность показывает, как быстро сможет трейдер осуществить покупку или продажи акции по рыночной стоимости.
- Кроме того, это наиболее простой и быстрый способ получить представление о настроении на рынке.
- Как правило, индикатор объема Volumes используется в комплексе с другими индикаторами технического анализа.
- Есть возможность отображения не только уровней, но и зоны стоимости, важной для рыночного инструмента.
В документации TradingView нет информации о том, что ФПО – специализированный инструмент для каких-либо конкретных рынков. Фиксированный профиль объема используется трейдерами на акциях, фьючерсах, криптовалютах, валютах и т. Кроме гистограммы, индикатор создает красную линию POC – точку контроля. Как правило, фиксированный профиль объема разворачивается сразу после выставления второй точки. Но если мы охватываем крупный фрагмент графика (например, три месяца), возможно небольшое «подвисание».
Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов. Как и любой другой индикатор, ФПО не нужно использовать как единственно верный сигнал для сделок. Любой индикатор может ошибаться, поскольку строится на математической формуле. Формулы не умеют учитывать новости, технические ошибки трейдеров и психологические моменты.
Индикаторами технического анализа служат различные математические параметры, которые показывают трейдеру наиболее вероятное дальнейшее ценовое движение. Каждый трейдер стремится выбирать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках. Будь то протестированные системы с определенными настройками для системной торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников.
Внутридневные трейдеры и скальперы применяют кластерный анализ. Желтый бар всегда отличается маленьким размером, а его появление в гистограмме – это хороший сигнал на вход/выход. Есть мнение, что использование объемов в торговле на Форекс дает трейдеру серьезное преимущество по сравнению с другими методами анализа.
В открывшемся окне кликаем «Теханализ», находим индикатор в списке или через поисковую строку. Объем — это количество всех сделок, проведенных за определенный промежуток времени. Мы разобрались, что использовать в работе можно любой инструмент, который вам покажется ближе.
Признаком разворота может быть добой цены (пробой предыдущего пика) на меньших объемах, что визуально может выглядеть как дивергенция пиков цены и пиков гистограммы объема. Индикатор объема торгов – это количество всех сделок по выбранному активу, проведенных за определенный период. Обычно этот индикатор изображается в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика. Вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к инструменту со стороны других участников рынка. Если актив торгуется на низких объемах, значит внимания к нему мало.
Их можно использовать по отдельности или в сочетании, чтобы получить комплексное представление о текущей рыночной тенденции (тренде). Этот инструмент измеряет разницу между двумя скользящими средними объема. Это помогает выявить тенденции в объемах по биржевому инструменту. И может использоваться для подтверждения тренда или предупреждения о слабых движениях, которые могут показать разворот. Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS — максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, ты сможешь использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но только для торговли криптовалютами.
Однако появление желтого бара в обычный торговый день должно насторожить вас. Причина его появления может быть связана с каким-нибудь резонансным событием, например – с выходом важных для рынка новостей. Иногда на новостях тренд занимает устойчивую позицию, и может долгие месяцы ползти в одном направлении. Он формируется на нисходящем тренде и соответствует формированию «медвежьей» свечи с характерно высоким объемом. С ее появлением можно говорить о скором завершении падения цены, что позволяет нам рассматривать ее формирование, как сигнал на закрытие коротких позиций.
Такое явление носит название дивергенция/конвергенция. Обычно, это говорит о предстоящем изменении направления тренда. Данный пример наглядно объясняет реакцию рынка на рост или снижение объемов торгов на бирже. Он представляет собой общее количество акций или контрактов, торгуемых в течение определенного периода времени. Его часто анализируют вместе с движением цен для подтверждения тенденций.
С помощью инструмента «Прямоугольник» выделим наиболее «острую» фазу торгов. Заметно, что график в этом месте начал «сужаться» между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления. Чтобы собрать качественные данные, нам нужно захватить все свечи и ценовые уровни на нужном участке графика. Поэтому первую точку ставим выше верхней свечи интересующего нас участка. Индикатор объема имеет очень простое оформление в виде гистограммы внизу графика. Столбики красного цвета указывают на то, что преобладают продажи за определенный период и наоборот.
Это помогает понять, какой объем необходим для движения цен. Это кумулятивный (накопительный) индикатор, который добавляет объем в дни роста и вычитает объем в дни падения. Это помогает определить, когда объем поступает в акцию или уходит из нее, отражая давление покупателей или продавцов. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.
Рассмотрим график фьючерса на таймфрейме 4H в период с 22 сентября по 22 ноября. Точка контроля и зона HVN – в нижней части графика, без явного преимущества со стороны продавцов или покупателей. Зона накопления низких объемов – обратная ситуация, когда объемы проседают. Это означает, что цена не интересна продавцам и покупателям. Чтобы сдвинуть цену с «мертвой точки» достаточно низких объемов.
На гистограмме вы видим три отрезка с примерно равным объемом, но ни у одного нет преимущества. «Разворачиваем» индикатор на нужный отрезок графика и смотрим на гистограмму. Фрагменты, где линии ощутимо длиннее – точки интереса для участников рынка. Такого рода анализ подходит абсолютно ко всем свечным паттернам и на любых таймфреймах — от минутного графика до месячного.
Это кумулятивный индикатор, который объединяет объем и цену и показывает направление денежного потока. Еще один осциллятор, который сочетает в себе объем, цену и время. В совокупности это дает возможность создать очень чувствительный индикатор рыночной тенденции (тренда). На старших таймфреймах это помогает выявить и долгосрочные тенденции, учитывая объемы, а также недавние движения цен.
Как правило, эти бары почти всегда выше своих «соседей». Их появление предупреждает о скором развороте тренда или об уходе цены на глубокую коррекцию. Индикаторы объема делают упор на количество акций в обращении за определенный период по конкретному инструменту. Они используются для определения силы или слабости текущего тренда.
Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены. Для нас – это сигнал, поэтому открываем лонг-позицию на отметке 0,075 USDT с «прицелом» на ближайший месяц. Поскольку мы разметили уровень сопротивления для третьего «коридора» на отметке в 0,081 USDT, то возьмем эту цену как Take-Profit. Stop-Loss можем выставить на уровне поддержки второго коридора – 0,072 USDT. Учитывая механику, индикатор будет эффективен только на инструментах с высокими торговыми объемами. ФПО не сможет собрать качественные данные, если запустить его на «мертвом» фьючерсе с десятком-другим сделок в день.
Оптимальная ширина зоны покупок или продаж в пределах 5-10%. Часто ФПО используется как самостоятельный инструмент. Трейдеры используют индикатор для определения уровней поддержки и сопротивления, зон накопления объемов (HVN и LVN). Мы подготовили гайд по работе с индикатором фиксированный профиль объема TradingView. Рассказываем, как работает этот индикатор, где найти и запустить его.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Такие бары чаще всего появляются в праздничные дни, когда уровень активности участников рынка заметно снижен. Стоит ли на них вообще обращать внимание или нет – решайте сами.
Задаем размещение строк по числу строк или числу тиков в строке, размер строки. Параметр «Объем» задает объем, который будет учитывать индикатор – сделки на покупку и продажу, совокупное число сделок или дельту. При пробитии ее верхней грани отчетливо наблюдается повышение объема. В таком случае целесообразно открыть позицию лонг на маржинальной платформе EXMO с плечом, и получить профит от движения, которое подтвердилось благодаря объему.
Если мы определим, когда и в какую сторону будет импульс, то сможем открыть соответствующую позицию и заработать на движении. ФПО доступен только в платной подписке TradingView, начиная с тарифа «Essential». Следующий свечной паттерн “Просвет в облаках” показывает ту же тенденцию, что и в прошлых примерах. В MT4 вызывается сочетанием Ctrl+L либо добавлением индикатора Volumes. Данные на ECN площадках так же ограничены только этой площадкой.
В обзоре рассматриваем характеристики индикатора и принцип работы. Фиксированный профиль объема (ФПО) – индикатор объема, доступный в TradingView. Фиксированный профиль объема показывает, какие объемы торговались на каждой цене. Каждая линия индикатора закрепляется на своем ценовом уровне.
Поэтому используем ФПО только как инструмент, дополняющий анализ биржевого стакана, кластеров и ценовых графиков. Чтобы запустить ФПО, нужно поставить две точки на графике. Наша задача – показать индикатору, какую зону графика хотим исследовать.
При профессиональной работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные. Объем торгов представляет собой общее число сделок, которые были совершены за конкретный промежуток времени. Этот индикатор часто называют RSI, взвешенный по объему. Он включает в себя как цену, так и объем для измерения давления покупателей и продавцов. Это индикатор импульса, который колеблется от 0 до 100. Он указывет на состояние перекупленности или перепроданности.
Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных, склеенных более, чем за 2 года. Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой. Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.
Интереснее, когда объем уменьшается при текущей тенденции. В таком случае в скором времени произойдет “взрыв” и цена либо изменит тренд, либо усилит его. Такой индикатор только предупреждает о движении, но куда оно пойдет никто не знает.
Если трейдер собирается использовать теханализ, ему необходимо знать все об индикаторах. Один из самых важных индикаторов указывает на денежный объем. Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике — активности покупателей и продавцов за определенный период времени.
Чем длиннее линия – тем больше проторгованный объем на цене. Для анализа индикатора объема его следует соотносить с направлением движения цены. В нормальных условиях динамика цены и объема соответствуют друг другу. Если цена растет вместе с объемом, то рост, вероятно, продолжится. Индикатор объема отражает увеличение или снижение активности продавцов и покупателей на рынке. На графиках данный индикатор чаще всего располагается под ценами и представлен в виде вертикальных столбиков – гистограммы (см. рисунок ниже).
Кроме того, это наиболее простой и быстрый способ получить представление о настроении на рынке. Ведь рынок всегда идет за объемом или, как говорил Джо Гранвилл, “объем – это пар, движущий рыночный паровоз”. В качестве торгового сигнала рассматривается пересечение осциллятором нулевой отметки снизу вверх. На дневном графике BTC/ USD видны столбцы разного размера. Это моменты, когда продавцы и покупатели проявляли к активу высокий интерес. Маленькие отображают периоды, когда интерес к BTC/ USD ослабевал.
И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. Индикатор ФПО помогает найти HVN и LVN – зоны накопления высоких и низких объемов. HVN возникает, когда на рынке появляется бурная активность, равная со стороны продавцов и покупателей.
Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Скользящее позволяет более точно отследить динамику изменения торгов. Тики на графике с фильтром в виде скользящей помогают прогнозировать дальнейшее ценовое изменение. Рассмотрим примеры использования индикатора на графиках TradingView. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену. Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ.
Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Иными словами, рост цены актива должен сопровождаться увеличением торгов, что будет свидетельствовать о притоке новых покупателей и капитала на рынок. Но иногда такой анализ не дает возможности прогнозировать движение цены.
Рассматривать пурпурный бар, как информативный торговый сигнал, очень сложно, поэтому и не рекомендуется этого делать. Благо, есть другие сигналы, которые посылает нам indicator Better Volume. Изучая гистограмму можно увидеть, что по количеству доминируют бары голубого цвета.
К примеру, изменение дельты, удобно рассматривать на минутном графике. На всем движении видны моменты, когда цена взаимодействует с ново выстроенными уровнями, которые рассчитываются внутри дня. Но трейдеры, использующие объемный анализ, уже смогли оценить преимущество уровней, которые формируются непосредственно участниками рынка — покупателями и продавцами. Это осциллятор, который сравнивает объем и цену, чтобы определить, насколько легко цена может двигаться в том или ином направлении.
В представленном ниже видео профессиональный трейдер рассказывает о том, как получить преимущество в биржевой торговле, используя анализ объемов. Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают — можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный — показывают рыночную АКТИВНОСТЬ. Цена пришла в зону большого объёма из которой можно ожидать возобновление восходящего движения. Подтверждающим сигналом является дивергенция индикатора RSI.
На фондовом рынке ликвидность показывает, как быстро сможет трейдер осуществить покупку или продажи акции по рыночной стоимости. Надежный брокер для торговли по минимальным комиссиям. В число простейших возможностей модуля, есть возможность создать алерт на факт повторения объёма бара с заданной точностью. Есть возможность найти и описать разворованные моменты по группе критериев. И создать для них алерты в случае повторения ситуации. Введен в эксплуатацию поисковой модуль в графике Sequence Chart.
Из недостатков этих данных выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым “срезом” из всех объемов форекса. Данная статья разберет основные существующие объемы, их индикаторы и принципы эффективного использования. Белый/черный бар может обозначать начало «медвежьей» коррекции бычьего тренда, активизацию продавцов и последующий разворот рынка со сменой восходящего тренда на нисходящий.
Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов. Если сравнивать 3 упомянутые индикатора – индикатор вертикального объема, индикатор бокового объема и индикатор объема внутри свечи (футпринт) – нельзя дать однозначный ответ. Если бы один вид индикатора объема решал все задачи, другие бы не использовались, но они есть и их активно применяют. Это условные «коридоры», у каждого которых свои уровни поддержки и сопротивления. Поскольку тренд восходящий и «коридоры» появляются друг за другом, предполагаем, что бычий тренд будет усиливаться.
Немного ниже есть ещё одна зона большого объёма, за ней размещаю SL. Прогноз оправдался – цена вышла из среднего «коридора» и продолжила бычий тренд. В теории, мы могли бы передвинуть TP выше и заработать еще больше. В индикаторе ФПО HVN отображаются как серия длинных, примерно равных линий, затрагивающая несколько соседних уровней. Точка контроля (красная линия POC) рядом с этим скоплением столбцов. После размещения индикатора в рабочем пространстве переходим в настройки.
Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Фиксированный профиль объема помогает определить зоны интереса по ценовым уровням. Индикатор доступен не только на сайте TradingView, но и в других торговых платформах.
Потому что индикатор это производная от цены, которая в свою очередь является производной от объема. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Абсолютно такая же тенденция соблюдается в фигуре “Двойное дно” — увеличение объема на уровнях поддержки и отскок. Фигура подтверждается, а цена стремится вверх в сопровождении повышенного объема на покупку. Объем и паттерны разворота и продолжения тенденцииКак и со свечными паттернами, индикатор объема хорошо показывает подлинность графических фигур. На картинке представлен свечной паттерн “Вечерняя звезда” и объем. Большая зеленая свеча имеет меньше объема чем красный “доджи” на вершине.
Данную сделку можно использовать как пример ведения покупок и продаж. Переключаем график на 4-часа, скрываем старший порядок (1 месяц) и показываем средний (1 неделя). Конечно, можно оставить старший, но график будет перегружен линиями, что будет только мешать. Теперь необходимо рассмотреть эту зону ближе, чтобы лучше определить торговый диапазон, и правильно подобрать сделку и уровень контроля или стоп-лосс. Мы рекомендуем использовать уровень один раз и заранее до него планировать покупки либо продажи. Для начала, лучше скрыть первые два индикатора, чтобы остался только тот, который показывает старшие порядки (1 месяц).
Но опытный трейдер будет в позиции раньше пробития, потому что пару свечей назад было “бычье поглощение”, в котором зеленая свеча имеет больше объема, чем красная. Как видно, ни один вид объема не обладает убедительными плюсами. Поэтому каждый вид, ввиду их сходства, можно смело использовать в торговле. Однако, с учетом колоссальных торгов валютными фьючерсами, чикагские данные хорошо подходят для использования. Фьючерсные объемы на CME фактически (!) сравнялись с показателями электронных брокеров EBS и Thomson Reuters. Фьючерсные идут только из Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME) и тоже не отражают всего, что происходит в мире.
По сути, Volumes считает тики за n-промежуток времени. Каждый тик представляет собой часть гистограммы, меняющейся в зависимости от увеличения или уменьшения объема сделок. Тики появляются после закрытия на графике очередной свечи.
Мы видим, что цена приблизилась к «потолку» второго «коридора», покупатели предприняли попытку разогнать цену вверх. Часто индикатор объема топлива на приборной панели автомобиля работает с перебоями или вовсе неисправен. На некоторых транспортных средствах, таких, как тепловозы или специальные машины, штатный индикатор даже не предусмотрен конструкцией. Из-за этого водитель не знает, сколько топлива в баке, хотя часто эта информация ему необходима. Кроме этого, многие компании ведут учет расхода ГСМ по остатку топлива на начало и конец рабочей смены. Все индикаторы технического анализа зависят от объема.
Анализ объема торгов — неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа. Его динамика показывает значительность ценового движения. Этот показатель — один из самых популярных технических индикаторов, а также один из самых недооцененных. Формирование бара красного цвета всегда происходит на устойчивом восходящем тренде и соответствует формированию большой «бычьей» свечи с высоким тиковым объемом.
Эта методика позволяет понять, какие уровни действительно важны для трейдеров. Объемы показывают, какую поддержку или сопротивления быки и медведи готовы защищать до последнего, эту информацию можно использовать себе во благо. В данной ситуации ценная бумага считается низколиквидной.
Это сигнал того, что текущая локальная тенденция близится к концу и проходит много продаж. В результате растет вероятность увидеть на графике откат или разворот. В этом случае простейшим трейдом станет продажа актива после закрытия “доджи” со стопом над тенью вершины. Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые точки разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых данных VSA вполне решаема.
Бары зеленого, пурпурного, желтого, красного и черного цвета встречаются единично. Уже из его названия понятно, что это лучший инструмент в своей группе – слово «better» в переводе с английского языка означает «лучший». Давайте, и мы сравним его с тем индикатором объемов, который входит в стандартный пакет инструментов МТ4. Есть возможность отображения не только уровней, но и зоны стоимости, важной для рыночного инструмента. Есть возможность задать алерт для каждого уровня, а также изменения уровня.
Вертикальные и горизонтальные объемы дополняют друг друга, а футпринт максимально “сортирует” все наторгованные объемы по уровням внутри свечей. Установи платформу для анализа объемов, освой возможности каждого индикатора и применяй их под конкретную задачу, комбинируй их. Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
Они могут показать, поддерживается ли движение цен достаточным объемом торговли. Объемы торгов оказывают сильное влияние на движение цены. Для трейдера отслеживать объемы торгов, чтобы понимать возможное изменение цены. Для этого свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры используют индикатор объема Volumes.
Торговые объемы влияют на движение цены, на ее направление, а также на затухание одних и формирование других трендов. Этот визуально простой инструмент, базирующийся на фундаментальных данных, является отличной основой для создания эффективной торговой стратегии. Один из наиболее простых для понимания индикаторов технического анализа – индикатор объема Volumes. С его помощью можно оценить степень перекупленности/перепроданности актива.
Институциональные инвесторы часто используют его для оценки рыночных тенденций и принятия торговых решений. Данная модификация выводит гистограмму объема не в отдельное подокно, а в основное окно прямо на графиком цены. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга.
Это описывается один из вариантов как использовать индикатор, но это далеко не единственное описание применения индикатора объема. Сегодня решил приглянуть график Эфира и заметил две формации которые кардинально друг от друга отличаются и именно поэтому я рассчитываю на разные выходы цены из этих формаций. Я выделил два клина на графике, первый который отработал вниз, а второй который очень скоро выйдет. Если у вас есть вопросы с определением точной зоны покупок, вы всегда можете спросить в личных сообщениях либо в комментариях, чтобы мы помогли оценить ситуацию. На второй половине графика больше совокупного объема, чем на нижней части.
Расхождение цены с объемом сделок, говорит о снижении торговой активности, о появлении слабости в текущей рыночной тенденции и называется дивергенцией. Снижение торговых сделок при восходящем тренде называется медвежьем дивергенцией, т.к. Указывает на появлении предпосылок для коррекции на рынке. Уменьшение торговых объемов при медвежьем тренде указывает на ослабление давления со стороны продавцов и считается бычьей дивергенцией. В случае медвежьего тренда – падение цены также должно происходить на увеличение числа сделок, что будет сигнализировать о растущем количестве продавцов. В частности поэтому во время коррекции актива после восходящего импульса, часто можно увидеть снижение торговых объемов, т.к.
В это время «проворачиваются» высокие объемы, но равновесие между продавцами и покупателями приводит к стабильной цене. Цена в этот момент – справедливая, устраивает обе стороны. Сдвинуть цену с места может только сверхкрупный объем.
Рассматриваемый индикатор иногда приносит большую пользу трейдеру. Однако, объективность его меньше, чем у цены, поэтому он не всегда позволяет правильно оценить ситуацию на рынке. Использовать его можно, но не стоит забывать, что по-настоящему крупную прибыль можно получить, лишь используя показатели фундаментального анализа, которые создают движение цены. К ним относятся денежные потоки, влияние рынков друг на друга, а также настроение публики и многие другие. Оценить объем торговли помогают такие индикаторы, как балансовый объем (On-Balance Volume, OBV) и индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution). Также для анализа тенденции объема и угла его наклона часто используется 5-дневное экспоненциальное скользящее среднее объема (5 EMA).
Покупатели, вошедшие в рынок и не спешат распродавать инструмент по низкой по их мнению цене, оставаясь в позиции. В свою очередь, если цена увеличивается, а объемы падают, это говорит о возможно скорой смене основной тенденции по причине снижения количества желающих приобрести актив. Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару. Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. Как правило, серьезный всплеск рыночной активности предполагает окончание текущей тенденции движения актива (окончание текущего тренда).
Бар этого цвета является самым редким в гистограмме Bettervolume и чаще встречается на младших ТФ. Его функция ограничена решением специфической задачи – поиском последовательности свечей, характеризующихся широким диапазоном и большим объемом. На рисунке мы видим, восходящий тренд с небольшими откатами и неудачной попыткой «медведей» продавить цену. Голубая гистограмма подтверждает текущий тренд, где мы наблюдаем обновление растущих максимумов и рост объемов на импульсной свече.
Та же стратегия, только наоборот — покупка актива после закрытия “доджи” со стопом за тень предыдущей свечи. Ответить на вопрос, какой индикатор лучший или какой вид данных выбирать — личное дело каждого трейдера. Здесь все зависит от брокера, торгового терминала и других предпочтений. По умолчанию при установке индикатора Bettervolume для этого бара установлен белый цвет. Если вы используете в терминале черно-белую схему, этот бар не будет виден на белом фоне окна вашего терминала. Поэтому на наших скринах он «окрашен» в черный цвет – помните об этом, читая его описание.
В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия — Close. Также могут использоваться цены High и Low, реже — Open. Каждому зеленому бару соответствует свеча небольшого размера.
К тому же, на примере объемов Dukascopy, они агрегируются в своеобразный индекс, который не показывает денежной сути. Мы знаем только то, что “вычислил” по неведомым нам алгоритмам наш ECN-брокер. Тиковые данные идут от разных брокеров и отражают только количество сделок, а не денежный оборот. Судить о торгах во всем мире по одному или нескольким брокерам выглядит мало предпочтительно. Хорошо если у вашего брокера работают десятки тысяч счетов.
Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости. Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи. Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и хождение по граблям. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.
Например, в веб-интерфейсе Binance (при переключении на графики TV). На момент анализа (22 ноября) цена пробила сопротивление верхнего «коридора». Но импульсу не хватило силы, цена вернулась в верхний «коридор», а затем спустилась ниже – в средний «коридор». ФПО показывает, что этот уровень тоже интересен трейдерам, поэтому здесь появляются объемы.
И наоборот, в случае повышенной активности на рынке, он считается высоколиквидным. Индикатор Volumes применяется для анализа объема торгов. С его помощью можно оценить продолжительность и стабильность тренда, уровень ликвидности торгового инструмента. Его применяют в анализе как фондового, так и криптовалютного рынков. Классический индикатор объемов, выполненный в виде гистограммы под свечами, показывает, какой объем был проторгован в пределах свечи. ФПО дополняет эту информацию и помогает оценивать объемы в «формате 3D».
На первый взгляд, они отичаются между собой только цветовым решением своих гистограмм, поскольку объемы они показывают одинаковые. На самом деле, автор Better Volume провел тщательную работу по сопоставлению тиковых объемов с диапазонами свечей. Анализируя их взаимосвязь, он выявил определенные закономерности и обозначил их в гистограмме разными цветами. Легко запутаться в таком многообразии различных подходов, не правда ли? Как правило, нужна многочасовая практика наблюдения за графиками, чтобы оценить целесообразность использования того или иного уровня.
Вам остается интегрировать индикатор Dynamic levels в свою торговую систему. Высокий объем (на 25% больше среднего) на важном уровне и при достижении нового максимума цены являются предвестником сильного движения цены вверх. Высота данных столбиков позволяет судить об объеме торгов в выбранном периоде (на дневном графике каждый столбик – это объем одного дня, а на недельном – недели). Этот индикатор рассматривает закрытие относительно диапазона максимума-минимума в сочетании с объемом.
Индикаторы объема являются важными инструментами для трейдеров и инвесторов, позволяющими понять силу, направление и импульс рыночного тренда. Они дают представление о деятельности и интересе к конкретному активу. Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. ” — может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов.
Это помогает выявить расхождения между объемным потоком и ценой акций. Задача индикатора заключается в определении преобладающей ситуации в изменении объемов торгов. Если быстрая скользящая выше медленной, осциллятор находится выше нулевой отметки – объем растет. Столбики гистограммы окрашиваются красным или зеленым цветом в зависимости от цвета свечи. Если цена растет, свеча и столбец индикатора окрашиваются в зеленый цвет.
Это указывает насколько интересен трейдерам актив именно в этот промежуток времени. Здесь кстати открыть позицию лонг со стопом под трендовую поддержку. Точно такую же ситуацию можем увидеть на “Утренней звезде”. Маленькая зеленая свеча имеет больше объема, чем большая красная.
По умолчанию, индикатор реализован в четырех цветах – синий, желтый, бледно-синий и бледно-желтый (цвета настраиваются). На следующем примере представлен паттерн “Восходящий треугольник”. При пробитии верхней грани видно, насколько увеличился объем торгов.
Это осциллятор (особый вид индикаторов), который измеряет давление покупателей и продавцов за определенный период. Он сочетает в себе цену и объем, чтобы показать, как деньги текут в акции или из них. Мы рассматривали осциляторы как отдельный вид индикаторов. Тем не менее, индикатор денежного потока Чайкина может быть рассмотрен и в рамках группы индикаторов объема, по своей сути.
Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах. Для зеленого бара работает одно исключение – это «дни новостей», когда на рынке происходят какие-то хаотичные движения цены. Здесь появление зеленой гистограммы говорит о большой вероятности, что рынок и далее будет находиться в движении. Голубая гистограмма отражает на графике обычные свечи и свидетельствует о продолжении текущего тренда, на котором не происходит ничего необычного. Торговые объемы их свечей не выходят за рамки стандартных величин, а диапазон «Open»–«Close» характеризуется средней волатильностью.
Стоит помнить, если пробитие значимого уровня подтверждается ростом индикатора, это говорит о наибольшей вероятности продолжения ценового движение в заданном направлении. Однако если цена приближается к уровню предыдущего максимума, а объем растет меньшими темпами, то такое расхождение говорит о том, что тренд достиг предела. Необходимо закрывать длинные позиции и играть на понижение. Для более полного понимания индикаторов фондового рынка рекомендуем ознакомиться с основными видами трендовых индикаторов и осцилляторов. Если и этого покажется мало, можно почитать про индикаторы волатильности, моментума и рыночных настроений. Это средняя цена, по которой акции торговались в течение дня, основанная как на объеме, так и на цене.
В распоряжении современного трейдера есть масса самых разных торговых инструментов. Однако пренебрегать в торговле счетчиком тиков, думаю, будет не совсем разумно. Индикаторы тиковых объемов дают первичную информацию, применение которой опытный трейдер всегда найдет.
Разбираемся, как использовать показания фиксированный профиль объема в анализе и торговле. Метод дивергенции является мощным, хотя и простым, и дает преимущество трейдеру. Зачастую он поможет объяснить, почему не сработала поддержка или почему тренд развернулся сразу после начала ускорения. Объем — это один из важнейших технических индикаторов, который помогает трейдерам определить движение цены и успешно торговать на финансовых рынках. При более детальном изучении и использовании на практике этот индикатор станет неотъемлемой частью вашей торговой системы.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
